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国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知

发布部门:国家外汇管理局 国家外汇管理局 发布文号:汇发[2011]43号
分类导航:金融保险 证券期货 所属类别:部委行业规章
发布日期:2011-11-08 关键字:
【阅读全文】

国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知

汇发[2011]43号

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行:

  为进一步推动人民币对外汇期权市场发展,满足经济主体汇率避险需求,根据《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》(汇发[2011]8号),现就银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题通知如下:

  一、本通知所称期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合,具体包括以下两种类型:

  (一)外汇看跌风险逆转期权组合:客户针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格,以下同)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。

  (二)外汇看涨风险逆转期权组合:客户针对未来的实际购汇需求,卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权。

  二、银行对客户办理期权组合业务应坚持实需原则,并遵守以下规定:

  (一)期权组合遵循整体性原则。客户对期权组合的任何操作(包括但不限于签约、反向平仓、交割方式选择)必须针对整个期权组合,不能选择期权组合中的单一期权交易进行,且银行与客户的期权组合业务签约及任何变更均应体现在同一产品确认书中。

  (二)期权组合签约前,银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核,确保客户叙做期权组合符合套期保值原则。

  (三)期权组合到期时,仅能有一个期权买方可以行权并遵循客户优先行权原则,即仅当客户决定对其买入的期权放弃行权后,银行方能选择是否对自身买入的期权行权;如果客户选择行权,银行应放弃行权。

  对于任一期权买方行权,银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核。客户作为期权卖方如果无法履约,双方按照商业原则处理。

  (四)期权组合到期后,如客户与银行均未选择行权,客户可凭相关单证叙做一笔即期结售汇业务。

  (五)期权组合中,客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费。

  三、取得银行间外汇市场人民币对外汇期权交易资格和对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行,可以对客户办理期权组合业务。取得对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行分支机构,经其法人(外国商业银行分行视同为法人)授权后,可以对客户办理期权组合业务。

  四、银行办理期权组合业务,应按照汇发[2011]8号文等有关规定,分别计量和管理组合中所有期权交易的Delta头寸。

  五、银行办理期权组合业务,应遵照执行以下统计要求:

  (一)银行应将期权组合业务中任一期权买方对期权的行权,视为客户远期结售汇履约,按照《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》(汇发[2006]42号)的规定,纳入《银行结售汇统计月(旬)报表》的远期结售汇履约统计。

  (二)银行应将期权组合业务中的所有期权交易,逐笔纳入《银行结售汇综合头寸日报表》和汇发[2011]8号文规定的统计报表。其中,汇发[2011]8号文附件2规定的《银行对客户人民币对外汇期权业务统计》,按照本通知附件的规定进行调整。

  六、银行办理期权组合业务的客户范围、交易期限、期权费币种、反向平仓、交割方式等事项,按照汇发[2011]8号文的相关规定执行。

  七、本通知自2011年12月1日起实施。

  国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题,请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话:010—68402385、68402313。

  附件:(____银行)对客户人民币对外汇期权业务统计

二〇一一年十一月八日
   附件:

(____银行)对客户人民币对外汇期权业务统计

  年 月

  单位: 万美元

  本月 本年累计

  1、外汇看涨期权签约面值

  其中:3个月(含)以下

  3个月以上至6个月(含)以下

  6个月以上至1年(含)以下

  1年以上

  2、外汇看跌期权签约面值

  其中:3个月(含)以下

  3个月以上至6个月(含)以下

  6个月以上至1年(含)以下

  1年以上

  3、到期执行外汇看涨期权面值

  4、到期执行外汇看跌期权面值

  5、到期未执行外汇看涨期权面值

  6、到期未执行外汇看跌期权面值

  7、外汇看涨期权反向平仓面值

  8、外汇看跌期权反向平仓面值

  9、未到期外汇看涨期权面值

  10、未到期外汇看跌期权面值

  11、外汇看跌风险逆转期权组合业务签约面值

  12、外汇看涨风险逆转期权组合业务签约面值

  13、外汇看跌风险逆转期权组合业务反向平仓面值

  14、外汇看涨风险逆转期权组合业务反向平仓面值

  注:

  1、外汇风险逆转期权组合业务签约时,按期权组合面值计入第11、12项;外汇风险逆转期权组合业务反向平仓时,按期权组合面值计入第13、14项。

  2、外汇风险逆转期权组合业务包含的单个期权,无论是客户买入还是卖出期权,均应按照期权类型(外汇看涨期权/外汇看跌期权)计入第1-10项的对应项。同一类型的期权,无论是客户买入还是卖出期权,均累加统计。

  填报人: 联系电话: 报送单位签章:

(完)

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